Mam problem z testowaniem strategii Bollinger Band w R Logika polega na tym, że chcę wziąć krótką pozycję, jeśli zamknięcie jest większe niż górna taśma, a następnie zamknij pozycję, gdy przecina ona średnią, chcę także wziąć długą pozycję jeśli zamknięcie jest niższe niż dolna część i zamknij pozycję, gdy przecina ona średnią Do tej pory jest to, co mam. paski - akcje BBands Zamknij, n 20, sd 2.sig1 - stan Lag ifelse Zamknij paski, -1 , 0.sig2 - Lag ifelse stock Zamknij bbands dn, 1,0.sig3 - Lag ifelse stock Zamknij bavands mavg, 1, -1.sig - sig1 sig2.To jest, gdzie jestem zablokowany, jak używać sig3, aby uzyskać pożądane rezultaty. Najbardziej obfite pasma produktów. Pasma handlowe, które są liniami wykreślanymi w strukturze cen i wokół struktury cen, tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują Są to jedne z najpotężniejszych koncepcji dostępnych inwestorowi technicznemu, ale nie, jak powszechnie wiadomo, daje bezwzględne znaczenie kupna i sprzedaży naloty na podstawie ceny dotykającej zespoły To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na względnej podstawie Zbrojeni z tymi informacjami inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaŜy za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. zaczynamy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z pasmami handlowymi to linie wykreślone w strukturze cen i wokół niej w celu utworzenia koperty Jest to działanie cen blisko krawędzi koperty, którą szczególnie nam zależy Najwcześniejsze odniesienie do banki handlowe spotkałem się w literaturze technicznej jest w The Profit Magic of Time czas transakcji transakcji autora JM Hurst s dotyczyło rysowania wygładzone koperty wokół ceny, aby pomóc w identyfikacji cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki Uwaga w szczególności użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., jako koncepcja o f przesuwanie średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskał na popularności, podejście wciąż używane przez wiele Dobry przykład pokazuje się na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół średnia DJIA w przemyśle Dow Jones Average average to 21-dniowa prosta średnia ruchoma Zespoły są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią. Następnie obliczyć górną granicę mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie obliczyć dolny pas, mnożąc średnią o różnicę między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie wykreśl dwa pasma Dla DJIA, dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następną ważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na rynek określił szerokość pasma, a nie podejście intuicyjne lub losowo wybrane wcześniej, zasugerował, aby pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście. Średnio 21 dni i sugeruje, że pasma powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i obniżone o 2 pasma Bomar Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym byku ruch, górna szerokość pasma rozwinie się i dolna szerokość pasma będzie się kontrastowa Przeciwnie działa na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się wraz z upływem czasu, przesunięcie wokół średnich zmian również. Obserwując rynek, co się dzieje, zawsze lepsze podejście niż mówienie rynkowi, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymiana warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy zaczęło się handel indeksem indeksu, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej Do v a następnie odwróciłam się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowana odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia As wynik, pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, zakresy Bollinger są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi jak w przypadku prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchome odchylenia standardowe, aby wykreślić pasmo wokół średniej ruchomej. Ramka czasowa obliczeń jest taka, że opisuje trend średniookresowy. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość biorąc pod uwagę różne środki cenowe Typowa cena, wysoka lo w blisko 3, jest jednym z takich środków, które okazały się użyteczne Ważony bliski, wysoki niski close close 4, jest kolejny Aby zachować przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy pasów Moim głównym naciskiem jest termin średniookresowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skupiając się na pośrednim trendzie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do odniesienia, nieocenionej koncepcji. Dla rynku akcji i rynku indywidualne zapasy 20-dniowy okres jest optymalny przy obliczaniu Bollinger Bands Opisuje trend pośredni i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez dziesięciodniowe obliczenia i długoterminowy trend 50- day. Średnia wybrana wartość powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej. Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna w zakupach i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej av erage to wybór, który zapewni wsparcie korekcji pierwszego przeskoku z dołu. Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka, jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, to średnia jest zbyt długa Średnia właściwie dobrana średnica znacznie zwiększy wsparcie, niż to, co zostało uszkodzone Patrz rysunek 6. Zespoły bandererów mogą być stosowane praktycznie do każdego rynku lub bezpieczeństwa W przypadku wszystkich rynków i kwestii używam 20-dniowego okresu obliczeniowego, punkt wyjścia i od niego tylko odchodzenie, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę stosowanych odchyleń standardowych W 50 okresach, dwa i dziesięć odchylenia standardowego są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje pracę całkiem nieźle.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Pasmo górne 50-dniowe SMA 2 1 s pasmo środkowe 50-dniowe SMA dolne pasmo 50- dzień SMA - 2 1 s. Upper Ban d 10-dniowa SMA 1 9 s pasma środkowego 10-dniowa SMA dolna pasma 10-dniowa SMA - 1 9 s. W większości przypadków charakter okresów jest nieistotny, wszystkie wydają się odpowiadać na prawidłowo określone pasma Bollingera, którego używałem na miesięczne i kwartalne dane i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je w ujęciu miesięcznym. Tagi zespołów górnych i dolnych Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej Sprawa faktycznie skupia się na wyrażeniu względnej podstawie Trading zespoły nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu raczej dotykając, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. W starszych pracach stwierdzono, Ŝe odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określić ekstremalne kupno i przeterminowane stany Ale zalecam stosowanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania ceny w obrębie pasma. Jeśli cena tagi górnej pasma i działania wskaźnika potwierdza to, że nie jest generowany sygnał sprzedaży Z drugiej strony, jeśli znaczniki cena górna pasma i działanie wskaźnika nie potwierdza, że jest, odchodzi od nas mamy sygnał sprzedaży Pierwszą sytuacją nie jest sygnał sprzedaży zamiast tego jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna był w mocy. Jednak możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w obrębie pojedynczych zespołów. Górna formacja wykresu utworzona poza pasmami, a następnie druga góra wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży nie jest wymagane dla drugiego górnego położenia s względem pierwszej wierzchołka, tylko w stosunku do pasm To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie pchanie przechodzi do nominalnego nowego wysokiego poziomu Oczywiście konwersacja jest prawdziwa w przypadku upadków. Percent bb i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollinger B, które nazywam b, może być bardzo pomocny, wykorzystując tę samą formułę, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w obrębie Zależnie od stochastów, które są bou nded by 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy w dolnym przedziale Powyżej 100 leży powyżej górnych pasów i poniżej 0 znajdujemy się poniżej pasma dolnego. zamknij - niższy pas band. upper - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Przy dużym spadku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI On następny nacisk na nieco niższe poziomy cen po rajdzie b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40 Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w zespole Pierwsze niskie wychodzi poza zespoły, a drugie nisko Wewnątrz pasma sygnał kupujący jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się wydajnym pasmem, kolejnym wskaźnikiem pochodzącym z Bollinger Bands, może również interesować przedsiębiorców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastyczna ekspansja występuje w bardzo bliskiej przyszłości Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard Poor s 500 doprowadziło do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku, gdy zespoły napinają się przed rozpoczęciem naprawdę dobrego postępowania, w tym dobrym przykładem jest styczeń 1991. Unikanie wieloskładnikowości Reguła kardynalnego sukcesu analizy technicznej wymaga uniknięcia wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość to po prostu wielokrotne zliczanie tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie, jest doskonałym przykładem. Taki wskaźnik pochodzi z cen zamknięcia, drugi z wolumenu, a ostatni z przedziału cenowego dostarczyłby użytecznej grupie wskaźników. Łącząc RSI, średnia ruchoma Różnica ergencji MACD i stopa zmian przy założeniu, że wszystkie zostały wyprowadzone z cen zamknięcia i wykorzystywane w podobnych przedziałach czasowych Czy nie są to trzy wskaźniki do wykorzystania z zespołami do generowania kupna i sprzedaży bez problemów, ponieważ w przypadku wskaźników pochodzących z cen samą RSI dobry wybór Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na równowagę, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływy pieniężne, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączy się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych Wiele innych mogło zostać wybrane, a MACD może być zastąpiony przez RSI. Commodity Channel Index CCI był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do bycia colinear z zespołami w określonych przedziałach czasowych Najważniejsze jest porównanie akcji cenowej w pasmach z działaniem wskaźnika dobrze znanego Aby potwierdzić sygnały, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to kolinear z pierwszymi zespołami. Bollinger zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące wykorzystania z Bollinger Bands zostały zebrane od pytań, które użytkownicy zadawali najczęściej i nasze doświadczenia w ciągu 25 lat z zespołami Bollinger. Kolleer Banders zapewnia względną definicję wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka na górnym pasmie i na dolnym pasku. względna definicja może być wykorzystana do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu podjęcia rygorystycznych decyzji w sprawie zakupu i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynarowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika Wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą Na przykład, wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wielkości, ale dwa wskaźniki tempa nie są lepsze niż jeden. llinger Zespoły mogą być używane w rozpoznawaniu wzorców, aby zdefiniować czyste wzorce cen, takie jak M i dolny dół, przesunięcia momentu itp. Tagi pasma to tylko, że tagi nie sygnały Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest w - of-siebie sygnał sprzedaży tag Dolnego paska Bollinger nie jest w-i-of-the-samo kupić sygnał. W tendencji rynkowej ceny może, i robi, chodź górny Bollinger Band i dół Dolny Bollinger Band. Closes poza pasmami Bollingera są początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwracania. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów rozbrajania. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwóch standardowych odchyleń dla szerokości pasm tylko to, wartości domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą się różnić. Średnia rozstawiona jako środkowa ramka Bollinger nie powinna być najlepsza w przypadku przejazdów, ale powinna być opisowa - na w perspektywie pośredniej tendencja. Zapewnienie jednolitej ceny Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1 9 przy 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią używaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Rozszerzone szerokości pasma Bollingera pasm spowodowanych dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego Należy zastosować średnie przeciętne dla obu grup średnich i przy obliczaniu odchylenia standardowego. Nie stosować żadnych statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczenia odchylenia standardowego w konstrukcji zespoły Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla stat Istotne znaczenie W praktyce zazwyczaj 90, a nie 95, danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Mimo że istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 reguły, kliknij łącze 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone. po strategii handlowej opartej na Bollinger Bands Research Goal weryfikacja skuteczności modelu trójfazowego długiego krótkoterminowego neutralnego Dane techniczne Tabela 1 Wyniki Rys ure 1-2 Konfiguracja handlu Długie transakcje Zamknij i 1 UpperBand i 1 Krótkie transakcje Zamknij i 1 LowerBand i 1 Indeks i. Current Bar Wejście handlowe Długie transakcje Kup na otwarciu jest umieszczany po upartym ustawieniu Krótkie transakcje sprzedawane na otwartym jest po 36 miesiącach od 1980 r. Testowana platforma testowa MATLAB. II. Wszystkie wykresy 3-D po których następuje 2 Wykresy konturów dla Współczynnika Zysku, Współczynnik Szarości, Indeks Wytrzymałości na Cielę, CAGR, Maksymalne Spadek Wartości, Procentowe zyski handlowe i Średni Współczynnik Straty Strat końcowy Końcowy obraz przedstawia wrażliwość na krzywe Equity Curve. Tested Variables MALength StDev Definicje Tabela 1.Frame 1 Portfolio Wejścia wydajności Tabela 1 Zwolnienie Komisji 0.
No comments:
Post a Comment